ADM v1.01 ー二流投資家が生き残る方法

二流投資家が生き残る方法企画
第一弾　判断を支援するADM v1.01
Quants approachと裁量のハイブリッド型

市場変化前、Top（天井）とBottom（底）を徹底して探します

売買戦略において、投資理論とプランニング、そしてアプローチ方法の考慮は必要不可欠です。私たちは、完全自動取引を使用頂く前にロボットの特性について理解を使用者に求め、同時に、対象市場のTop＆BottomやAD（アキュムレーション/ディストリビューション）の位置把握、変化の始点や変化量や測定（時間等）について理解いただくことを大きな目的としています。また、使用者が裁量取引において有効なジャッジから最適なポジション・ロケーションの構築が可能になるように、支援できるような開発・提供を目指しています。

二流投資家の考察と戦略動画と併用を提案しています

ADMを設定しても、使い方、利用方法がわからなければ、勿論意味がありません。使い方や利用方法だけでなく、具体的な戦略立案方法を動画にてご紹介しています。二流投資家が生き残る方法にご参加いただいた方にとって有益な戦略立案のお手伝いができれば幸いです。

利用者の感想　※ 利用者画像はサンプル画像を使用しています。感想・コメント内にあった固有名詞等は変更し掲載しています。

投資歴2年です。
旧ロボット運用の可能性の会から参加させて頂いています。モニターとして、ADMを使用させて頂いています。サクラだと思われないか少し心配ですが、感想をお願いされたので感想を述べます。『やばい』です。勉強会の「rallyを探すの会」で覚えたrally、どれがrallyなのか、見え方がよくわからなかったのですが、それでも1か月後には、自分に見えるrallyを探せるようになりました。

2年前は、日経平均先物や日経平均CFDの違いもわからなかったし、先物は危険だからやるなと他から言われ、売りからエントリーする意味もわからなかったのですが、今では、こんな楽しく自由自在とまではいきませんが、大きく負けて運用資金がなくなるイメージがありません！リスクばっかりのよくあるセミナーとは真逆で、『運用資金が小さいのに、たくさん使える権利（レバレッジ）があるなんて最高じゃないすか！』は、確かに！！と思いました。会のポリシー規約で、具体的な数字は言えないことになっているのですが、いまは日経平均先物とCFDでかなり良い感じです！ADM ですが、自分が見えていなかったrallyが表現されていて、個人的にはチャンスが増えました！画面の視線の送り方（見る順番）には若干なれるまで時間がかかりましたが、全く問題ありません。

投資歴11年の48歳男性会社員です。
まずは、ADMに他の事をしていてもチャンスを教えてもらえる装置？を設置してもらえないでしょうか！会社勤めだと、ずっとスマフォを見ることはできないので是非よろしくお願いいたします！ADMの使用の感想ですが、戦略？考察動画と併用することで成果、効果を感じています。週に１度しかPCでまじまじと検証できないので、やはり、私個人的には、サラリーマンということもあり、自動取引を希望します。今はライセンスの問題が解決しないといけないとの説明がありましたが、是非ともリリースをお待ちしています！それまでは、短期運用勉強会の参加と夜時間がある時にADM を利用します！感想ですが、ラリー区間はわかりやすく表現されていますが、やはり自動取引システムを希望します。

投資歴6か月の専業主婦をしています。
投資という世界に触れるのもこの会が初めてです。参加させていただいた勉強会は16回です。テレビで専業主婦がトレードで稼がれているのを見たのがきっかけで投資の世界に興味を持ち、銀行勤めの信頼できる友人からの紹介でこの会に参加させて頂いております。

ADMの感想を皆様の前で述べるという重役を授かったのですが、個人的な感想をお伝えさせて頂きます。まず、私のような初心者でも、わかりやすいと感じています。また、大きな市場の変化を見極める短期運用の勉強会には、投資するにあたっての必要な知識や覚えなければならない事柄が詰まっているように思います。その勉強会の後だと、ADMの性能を感じることができています。

LIVE講習会では、すごく難しい用語が悪気なくポンポンと壇上者から出てきますが、わからない時点で挙手ボタンを押しその数がある一定に達すると、信じられないくらい上手にわかりやすく説明してくれます。会の運営方も尋常ではない汗をかきながら進行され、人に伝える為の経験を積んでおられるんだなあと思います。私個人的には、完全自動取引システムのリリースが待ち遠しいです。また、主人の給与に依存する生活から脱却して、自分でも稼ぐ能力も磨きたいなと思っています。

第一弾 Meta Quotes社のプラットフォーム Meta Traderを利用

使用者のコスト負担の軽減を目的とし、外部データが使用可能かつ個人投資家界では馴染み深いプラットフォーム Meta Trader4＆5 (Meta 使用者のコスト負担の軽減を目的とし、外部データが使用可能かつ個人投資家界では馴染み深いプラットフォーム Meta Trader4＆5 (Meta Quotes社）を採用いたしました。デメリットとしては、ブローカー毎に取引市場や取引可能銘柄が異なっているため、必要な銘柄を取得するにはブローカー毎の契約が必要となります。全て開設することは可能ですが、個人的には、少し現実的ではないかもしれません。また、日本国内の東証個別銘柄は一部ADRとしては確認できたものの、私たちが調べた限り見当たりませんでした。 ADM v1.01 の取引対象銘柄の中から、Meta Trader4＆5でも使用可能な銘柄を保有し最適なポートフォリオの構築が可能なブローカー（証拠金会社）は、OANDA Japan社（東京都千代田区麹町）です。OANDA Japan社であれば、CFD日経株価指数225（JP225）をはじめ、米国市場系CFDなど株価指数CFD16銘柄の取引が可能です（加えて為替も取引可能です）。 Meta Traderの世界では、サインや環境認識の為のサポートギアをインジケータ、自動売買をEA（expert adviser）と呼ばれています。今回提案するADM 1.01は、インジケーターの位置付けとなります。Meta Traderは、外部データ（一部制限はあり）もMeta Trader platformに取り込み、反映が可能ということもあり採用させて頂きました。『二流投資家が生き残る方法』第一弾として、市場のTop＆Bottom、ADLの位置把握の為のアシストギア（インジケーター）をMeta Trader platformを使用し参加者に提案致します。現在、ADM v1.01は、Meta Trader 4 のみ対応可能で、Meta Trader 5 対応インジケータは制作中です。リリースが決まり次第、ご報告いたします。/【開発担当より】

※弊社と弊社事業とMeta Quotes社や OANDA Japan社は業務上を含め一切の関係はございません。

ADM v1.01の考え方と見方と活用方法

ADM v1.01 が対応する市場と銘柄

CFD市場
日経平均株価*　　　　米国ダウ30*　　　　米国Nasdaq100*　　　米国S&P500*　　　米国Russel2000*

為替市場
USD / JPY　　　　　 EUR / USD

ｖ1.01は、上記銘柄のみ対応ですが、他市場については、戦略モデルの実装を確認後、債券、商品先物、暗号通貨、個別銘柄も活用できるギアをご紹介いたします。また、日経平均株価を取引できる国内正規ブローカー（証券会社、証拠金会社、取次者）はOANDA Japan社しか見つかりませんでした。

ADM v1.01 の実装結果

※ 下記表のパフォーマンスは、日経平均株価CFDを取引した結果となります。パフォーマンスにつきましては、正確な獲得率を表す為レバレッジ1倍（実質レバレッジ使用無し）複数ポジションも1として獲得率のみを掲載しています。収益率ではございませんので見解にはご注意ください。

※ 下記棒グラフは、左端から、1枚　3枚　5枚　10枚　ポジション使用した結果です（レバレッジは同値）。投資額によってアプローチ・ロケーション（戦略の配置）の量（エントリー数）が変わります。複数戦略を構築できることは資産形成する上で有利だということが確認できます。資産形成を大きく変化する為には、獲得値（率）は、同一ですからチャンス時にレバレッジや複数ポジションを持つことが必要であるということを示しています。

年度別投資額別収益率

年度別投資額別プロフィットファクター（純利益割 ÷ 純損失）

バックテストから投資戦略を構築することについての見解

私たちは、バックテストによる取引戦略の構築についてですが、過去の取引戦略において稼働させたバックテストから発生する仮想損益や評価に関しましては、取引のモデルを人手によってパラメータ等をチューニングすることで最適化手法が採用されるためバックテストによる結果からのアプローチには限界があると考えます。

改善方法の概要

そこで私たちはこの限界を解消するために強化学習アプローチに挑んでいます。強化学習は価値ベースの手法と方策ベースの手法に大別されますが, 私たちは価値ベースを採用いたします。これは価値を関数化した形で現在の投資家達が置かれている状態の下、選択し得る行動の価値を推定し, 価値が最大となる行動を選択するという方法です。この方法により投資家達の行動は都度独立した個別のデータセットとして直接学習対象とすることができます。さらに, 強化学習においては価値関数の推定に必要なデータを生成するため投資家達に最適でない行動も確率的に選択させることが可能となります。市場参加者の行動にこのランダム性を付与することで市場参加者種類別に幅を持たせることができ, 取引戦略の構築という視点からは現実の限られたマーケットデータを余すことなく利用できる手法であると私たちは考えます。

ADM v1.01 の長所 / 注意点

長所

市場の構図や思惑を視覚化することで運用戦略立案の参考になるかと思います。
アプローチ・パターンを体得することで無駄なエントリーを削減。
パターン学習することでアプローチ精度が向上できると私たちは考えます。

注意点

ADM v1.01は、投資判断の学習としてご利用下さい。将来的な予想に関する情報は、利益の約束、正確性、信頼性等を保証するものではありません。ADM v1.01 の活用にて被ったいかなる損害についても、当社は　一切の責任を負いません。投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
PCは、CFDを監視する為、ほぼ24時間稼働します。Windowsの更新や再起動などの設定については、市場休業日または、土曜日の午後から日曜日をお勧めいたします。また、動作環境上ＰＣへの負荷を考慮しなるべく高スペックＰＣの使用をお勧めいたします。ロボットの動作状況やＰＣに負担を感じた場合はＰＣの変更をご検討してみてください。
ブロードバンド回線につきましては、無線LANではなく、有線LANケーブルを推奨しています。

フルスペック取引を体感されたい方へ

ロボット取引フルスペック版の視聴をご希望の方 / 申込フォーム

※ネットワーク、コンピューター等の整備可能な方に限らせて頂いています。

ADM v1.01